Лучшие индикаторы объемов. Необычный индикатор объема для терминала МТ4. Настроек не очень много, можно изменить

На финансовых рынках очень часто используются такие понятия, как «справедливая цена», линия баланса, поддержка, сопротивление и т.д. В теории смысл этих терминов предельно ясен, но на практике всегда возникает вопрос - как на графике найти подобные уровни? К счастью, данную задачу легко решает горизонтальный индикатор объемов для МТ4 .

Прежде всего, разберёмся, о каких объёмах пойдёт речь. Не является секретом тот факт, что любой финансовый рынок имеет три измерения - время, цену и торговый объём. Комбинации из этих переменных позволяют получать различные графики и диаграммы, например:

• Время + цена = обычный свечной график;
• Время + объём = привычная гистограмма Volumes;
• Цена, обработанная по специальным формулам, - и рендж-бары;
• Цена + объём = рыночный профиль.

Горизонтальный индикатор объемов MT4 работает как раз с последним инструментом, т.е. он аккумулирует данные по торговой активности на каждой котировке.

Скачать горизонтальный индикатор объемов для платформы МТ4 вы можете тут:

На графике выше представлена разметка одноимённого индикатора. Он так и называется - Market Profile . Как можно заметить, распределение объёмов по ценовой шкале имеет «нормальный» вид, а это значит, что мы можем выделить область, представляющую наибольший интерес для покупателей и продавцов.

Настройки горизонтального индикатора объемов в МТ4

В отличие от других похожих алгоритмов, упомянутый горизонтальный индикатор объемов МТ4 легко настраивается, в частности, пользователю разрешается самостоятельно корректировать несколько переменных.

Session - это таймфрейм, для которого будет формироваться профиль. Например, если здесь указать Daily, программа построит разметку отдельно для каждого дня.

Если в этом выпадающем списке выбрать Weekly, горизонтальный индикатор объемов MT4 начнёт аккумулировать сведения по неделям.

При этом автор добавил в алгоритм специальную функцию, которая запрещает строить профиль на таймфреймах, близких к исследуемым. Например, если в «Session» указать Daily и попробовать запустить индикатор на графике H1, в терминале появится следующее предупреждение.

Вторая переменная «StartFromDate » используется для указания начальной даты вычислений. Как правило, она не играет существенной роли, поскольку слишком старые данные всё равно бесполезны.

Следующая настройка «SessionsToCount » задаёт количество сессий, для которых будет формироваться профиль. Например, если пользователь укажет в этом поле «10», горизонтальный индикатор объемов в МТ4 построит 10 гистограмм.

Очевидно, что в разных торговых стратегиях величина «SessionsToCount» будет отличаться, например, если трейдер предпочитает работать внутри дня, ему хватит 2-3 последних профилей, так как именно они отражают текущие настроения рынка.

Если же открываются среднесрочные позиции, разумно учесть и более старые построения, ведь именно они могут дать подсказку относительно того, где располагаются ключевые поддержки/сопротивления.

Остальные переменные предназначены для выбора оформления, в частности, через функцию «ColorScheme» пользователь подбирает подходящую цветовую гамму (доступны сине-красная, красно-зелёная и зелёно-синяя).

И последние параметры «MedianColor » и «ValueAreaColor » используются для настройки цвета моды и контура.

Применение в торговле горизонтального индикатора объемов

Теперь, когда все технические моменты прояснились, кратко напомню, зачем вообще нужен горизонтальный индикатор объемов МТ4.

Во-первых , многие трейдеры используют его для поиска сильных уровней, которые часто совпадают с модой.

Во-вторых , гистограмма Market Profile очень полезна для поиска областей, где крупные игроки могут устроить провокацию. Например, если во флете был зафиксирован аномально высокий объём, следует ждать мощных движений в обе стороны.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

• красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
• коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
• зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
• желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
• голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:

• HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
  
• – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле . Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
  
• – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу . Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
  
• – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни , на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.
  

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Современный фьючерс – это часть рынка капитала, эффективный инструмент компенсации колебаний цен и «мгновенного» усреднения денежного спроса без резкого изменения предложения. Технический анализ таких активов имеет особенности, используя которые можно избежать ошибок и повысить надежность ваших сделок на Форекс.

Главное различие между активами кроется в структуре рынка Форекс и рынка фьючерсных контрактов, то есть в принципах формирования рыночной цены.

Рынок Форекс − внебиржевой межбанковский, используется банками и другими финансовыми структурами для спекуляций и регулирования финансовых потоков. Реальных объемов не видно именно потому, что нет единой торговой площадки. Объем спекулятивных сделок – более 70%. Несмотря на активные попытки регулирования, степень контроля за таким рынком – низкая. Технический анализ осложняется тем, что у каждого брокера – свой поток цен.

Рынок фьючерсов − централизованный (прозрачный) биржевой рынок, который за процесс процесса клиринга сделок соединяет» на бирже продавца и покупателя. Спреда нет, плавающий bid/ask – минимален и регулируется объемом клиентских заявок. То есть если реальный клиент покупает реальный фьючерсный контракт, но цена актива падает, то именно этот клиент несет убытки, а тот, кто ему этот контракт продал, получает прибыль. Убыток клиента ни в коем случае не становится прибылью биржи или брокера. Биржа живет за счет комиссии с оборота, которая назначается клиенту индивидуально: если сделок мало, комиссия равна спреду (аналогично Форекс), при большом количестве сделок – значительно ниже.

Обратите внимание: большинство форекс-брокеров спокойно заявляет, что гарантирует торговлю фьючерсами, но в списке торговых инструментов, как правило, присутствуют только CFD-активы. Разницу настоятельно рекомендуется изучить и прочувствовать до открытия реальных сделок. Тут можно подробно почитать о фьючерсах на Форекс .

Немного о предмете

Все фьючерсы, которые могут быть интересны для торговли на Форекс – расчетные, то есть фактической поставки по ним не предполагается. Сегодня в виде срочных контрактов предлагается широкий спектр торговых активов: курсы валют, товары, фондовые и расчетные индексы, ценные бумаги, металлы, энергоносители. Технический анализ фьючерсов должен в большей степени учитывать фундаментальные факторы. На биржах постоянно ведется торговля контрактами с разными сроками экспирации, поэтому существует специальный биржевой календарь на несколько лет с четким указанием даты поставки по всем активам.

Теперь совершенно необязательно, чтобы в основе фьючерса был реальный актив (акция, облигация или товар) – это может быть любая информация, как например, вероятность повышения процентной ставки или результат национальных выборов. Спрос и условия на такие активы формирует рынок.

Отдельной группой активов можно считать индексные фьючерсы: общие, промышленные региональные. Дополнительным фактором, влияющим на динамику композитных или промышленных индексов является отчетность входящих в его расчет предприятий – обращаем внимание на соответствующий календарь. Постоянно появляются новые индексные активы, например, недавно CME Group запустила фьючерс на − новый индекс для оценки реальной стоимости доллара (по аналогии с DXY), он рассчитывается на базе корзины из десяти валют (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).

Особенности технического анализа фьючерсов

Основные фьючерсы можно торговать через стандартный форекс-терминал, практически по тем же принципам фундаментального и технического анализа, используя стандартные типы ордеров. Более того, изначально все технические инструменты разрабатывалось именно для торговли товарными контрактами.

Котировки на Форекс поступают из множества источников, и цены на активы CFD, которые вам предлагают в обычном терминале форекс, могут в конкретный момент существенно различаться на разных площадках. С настоящими фьючерсами это невозможно, торговля ведется только на биржах, и только конкретная торговая пара покупатель-продавец формируют котировки. Все биржевые площадки открыто публикуют свои цены за предыдущий торговый день с точностью до 1 тика, поэтому у всех клиентов при работе с фьючерсами в торговых терминалах − одинаковые данные.

Фьючерсные контракты – срочные активы, то есть имеют конечную дату закрытия (экспирации), до этой даты контракт должен быть исполнен, то есть клиент может добровольно избавиться от принятых обязательств. Для удержания сделки дольше срока экспирации нужно регулярно переходить на более поздний контракт. Если не закроете вовремя сделку по фьючерсу, то брокер ее закроет принудительно и цена будет не самой лучшей. Само собой, что большинство спекулянтов владеют активом достаточно короткое время.

Фьючерс это, прежде всего волатильность, потому что на реальной бирже доля краткосрочных спекулянтов также весьма внушительна. Но при разумном подходе такая активность она вполне может приносить стабильный доход на Форекс-сделках внутри дня. Нервную реакцию на фундаментальные новости или форс-мажор можно скомпенсировать анализом связанных рынков .

Постоянно сказывается неоднородность волатильности фьючерса. Даже если в среднем срок «жизни» контракта составляет от 3 до 6 месяцев, то основной торговый объем по нему происходит в последние 3 недели (для краткосрочных контрактов) или в последние 2 месяца (для долгосрочных), то есть когда данный фьючерс становится ближайшим по дате экспирации.

Это осложняет долгосрочный анализ. Сразу после открытия контракта ему не хватает ликвидности – происходят резкие скачки цены, ближе к сроку закрытия появляется стабильная, но все равно слишком сильная волатильность. В результате, когда Форекс-актив подходит к сильному уровню поддержки/сопротивления, фьючерсный актив на это может не реагировать из-за своей «молодости», или выдавать ложные сигналы потому что фиксируются большие объемы сделок перед закрытием текущего контракта. Поэтому для анализа CFDв торговом терминале Форекс нужно использовать данные фьючерса, находящего в «середине» своего срока, когда он наиболее соответствует техническому анализу и не подвержен календарным спекуляциям.

Так как фьючерс - это сделка, в которой присутствуют две стороны (продавец/покупатель), то понятие количества открытых позиций показывает степень заинтересованности участников торгов в том или ином движении цены, и чем больше открытого интереса в конкретном фьючерсе, тем большего движения цены нужно ожидать. Данные об открытом интересе берем из отчетов CME или на других биржевых ресурсах.

Чем ближе к сроку экспирации фьючерса, тем больше сделок по нему фиксируется. Рынок по активу становится тонким, с гэпами, на нем активизируются крупные игроки с большими объемами, которые спекулируют и смещают цену в нужном для них направлении. В такие моменты фьючерсную цену уже нельзя использовать в роли «поводыря» или источника торговых сигналов для CFD-активов или валютных пар.

На фьючерсных торгах нет локирования и нет свопа, но есть ролловер и есть клиринг. Между ценами спот и фьючерсным аналогом всегда есть разница – она максимальна при открытии нового контракта, и уменьшается по мере приближения к дате закрытия контракта. Кроме того, ценовые расчеты осложняются разницей по одному активу, но с разными сроками.

Готовимся торговать фьючерс

Перед тем, как начать торговать любым фьючерсом, кроме минимального технического анализа необходимо провести некоторую подготовительную работу. Сначала уточняем тиккер актива (или на CME www.cmegroup.com , или на ICE www.theice.com), например, золото попадает в раздел «Metals», в колонку «Precious» с тикером «GC Gold». Далее изучаем спецификацию контракта - « Contract Specifications » с основными параметрами актива. Параллельно могут торговаться десятки контрактов (видны в разделе «Listed Contracts»), нам нужен самый ликвидный. Ищем данные в соответствующем разделе, например, на сайте BarChart, в колонке «Volume» − нужен самый большой объем. Если данные соседних контрактов примерно равны, то выбираем более дальний срок.

Обязательно уточняем для себя последний день торгов и дату экспирации по выбранному контракту, чтобы не остаться с открытой сделкой в последние часы его существования. Иначе, в лучшем случае, придется закрываться на тонком рынке с нестандартными спредами, а в худшем – брокер сам зафиксирует вашу сделку по весьма невыгодной цене.

Переносить сделку на следующий контракт (закрывать текущую и открывать новую на более «дальнем» по срокам фьючерсе) рекомендуется, как минимум, за несколько рабочих дней для ежемесячных фьючерсов, и за 1,5-2 недели – для квартальных.

Обратите внимание: на фьючерсах вместо кредитного плеча используется понятие «залоговая маржа», которая может отличаться для разных контрактов, так же, как и стоимость 1 тика.

Стратегии для торговли фьючерсами

Практически все торговые стратегии, которые хорошо зарекомендовали себя на фьючерсных активах, можно успешно применять на Форекс, но при соблюдении некоторых правил.

Несмотря на высокую среднюю волатильность – скальперы на фьючерсах не выживают, подавляющее большинство реальных биржевых трейдеров – трендовые среднесрочники, а крупные объемы практически весь период фьючерсов находятся в длинных позициях. В результате перед закрытием контрактов появляются свинговое движение, чтобы максимально приблизить рыночную цену к уровню контракта. После открытия нового фьючерса цена так же быстро может вернуться к прежнему уровню.

Как правило, крупные биржевики используют минимум технического анализа, предпочитая традиционным расчетным индикаторам технологии объемного анализа и VSA. Практически все разрекламированные индикаторные стратегии корифеев трейдинга были созданы именно для Форекс. Использование осцилляторов типа RSI или Stochasticна торговле фьючерсами обычно только добавляет ложных сигналов, но трендовые индикаторы, в частности, комбинации скользящих средних, а также индикаторы на основе моментума применяются обязательно.

Движение фьючерсов на новостях, как правило, очень сильное (особенно на индексах), но выглядит нелогичным. Статистика показывает, что в 90% случаев фьючерсные трейдеры используют фундаментальную информацию, не отработанную рынком или вообще потерявшую свою актуальность. Влияние фундаментальных факторов, особенно на сырьевые фьючерсы, всегда многофакторное, и для нормальной, обоснованной реакции рынку требуется некоторое время для анализа.

Фактор инсайда больше всего сказывается на основных фьючерсах (нефть, золото, S&P500, индекс доллара): имея важную информацию раньше основного рынка, крупные игроки перед новостями искусственно двигают цену против логичного движения, чтобы заставить основную массу трейдеров впрыгнуть в рынок, а по факту после выхода новости быстро выполняют разгрузку набранной позиции. Именно поэтому, вопреки техническому анализу, даже на негативных данных базовые фьючерсы всегда дают краткосрочные импульсы в противоположном направлении и также быстро откатывают назад, что очень опасно для малых депозитов с недостаточным уровнем StopLoss .

Предполагается, что на стабильном рынке биржевые игроки всегда будут следовать тренду, выявленному на графике внутри дня. Напомним одну простую, но стабильную стратегию для торговли фьючерсами

Торговля по опорным точкам (pivot points)

Данная методика наиболее соответствует логике реальных биржевых игроков, которые базой для определения доминирующего тренда считают данные предыдущего дня. Торговые активы: фондовые индексы; нефть; золото; основные валютные пары.

Технический анализ определяет pivot points как ценовые уровни поддержки/сопротивления, вычисляемые по ценам Low, High и Close предыдущего закрытого периода (H1/D1/W1/MN1). При необходимости расчеты выполняются для всех таймфреймов последовательно, но, естественно, чем меньше диапазон данных для расчета, тем ниже точность построенных уровней. Дневные опорные точки дня позволяют построить схему работы для каждой последующей валютной сессии.

Классическая схема для расчета дневных pivot points начинается с определения центральной опорной точки дня: РР0 = (Low+High+Close)/3.

От нее рассчитываем первое сопротивление: R1 = (РР0*2) – Low; и первую поддержку: S1 = (РР0*2) – High.

Вторая пара support&resistance определяется как: R2 = РР0 + (R1– S1); S2 = РР0 – (R1 – S1).

Технология торговли элементарна: открываем сделку каждый раз при пробое ближайшей опорной точки (по закрытой свече).

С точки зрения фундамента считается, что описанные выше значения показывают уровни, где интересы крупных игроков достаточно долго находятся в равновесии. Опытные биржевики используют опорные точки в комбинации с другими инструментами, чтобы максимально точно определить точку входа по дополнительным индикаторам или графическому паттерну.

Не забываем: по опорным точкам уже несколько десятилетий торгует весь мир и никакого секрета в этом нет. При условии жесткого манименджмента стратегия торговли на pivot points будет прибыльной только при соблюдении трех условий:

• нужно правильно определить ударный день;
• в течении торговой сессии открываться строго по тренду.
• держать прибыльную позицию до достижения следующего опорного уровня.

Идею опорных точек достаточно эффективно использует теория ударного дня, которую можно посмотреть в стратегии Резвякова . Ударный трендовый день определяется в начале сессии: если цена начинает движение в зоне опорной точки, то с вероятностью 90% день будет трендовым. Если цена в начале торговой сессии не попадает в диапазон опорной точки, например, выше R2 или ниже S2, то ждем флет и стоит сократить объем открытой сделки или вообще не входить в рынок.

Сильные ценовые уровни, сформированные лимитными ордерами, неоднократно проверенные рынком на пробой/откат, на протяжении многих лет применяются крупными игроками для определения тренда. по системе ударного дня не рекомендуется открывать новые сделки в пятницу (из-за высокого риска гэпа на понедельник) и в конце срока фьючерса.

Как правило, в стратегии как дополнение к опорным точкам используется стабильный осциллятор, например, классический MACD – его сигналы сокращают количество точек входа примерно в 3 раза, но значительно повышают надежность, особенно при дальнейшем сопровождении сделки.

Использование фьючерсов в роли индикатора

Для оценки фьючерсов тиковые объемы вообще значения не имеют, так что любой технический анализ Форекс, как на реальном фьючерсе, так и на CFD-активе будет оценивать только математическую зависимость. Фьючерсные аналоги можно использовать в качестве «поводырей» с помощью авторских индикаторов, которые используются в биржевых торговых терминалах. Тогда можно получить торговые сигналы, учитывающие динамику реальных объемов. Успешным примером можно считать торговую систему Сергея Рублева и его индикатор фьючерсов System Ryblev ArrowSTUDY, созданный под торговую платформу Thinkorswim.

Используя его сигналы как ориентир, можно краткосрочно торговать на обычной валютной паре или CFD-версиях фьючерсов в обычном MetaTrader. Итак, на биржевом графике фьючерса имеем:

• розовую стрелку или «стартовую свечу», как результат условий для точки входа по стратегии;
• горизонтальный уровень – для отложенного ордера на 2-3 пункта выше или ниже;
• белую стрелку − пробой уровня отложенного ордера.

В результате сигналы берем из ТОСа, а сделки открываем на МТ4.Торговая система работает строго по тренду, отлично показала себя на основных валютах и сырьевых фьючерсах, рабочий таймфрейм от М15. Соотношение стопа к прибыли минимум 1:4.

И в качестве заключения …

Большинству мелких трейдеров полноценные контракты недоступны по финансовым условиям, но практически на каждый популярный индексный и сырьевой фьючерс есть вариант мини-контракта, например, E-mini S&P500, E-mini DowJones, E-Mini NASDAQ или E-mini Euro, с более лояльными условиями и, естественно, только для спекуляций. За счет трейдеров с малыми депозитами по таким контрактам ликвидность всегда выше, чем по основному активу.

Как считают профессиональные трейдеры, фьючерс вечен, потому что это обычный торговый договор участников биржи, в нем больше логики, и технический анализ по нему гораздо надежнее. Кроме того, это закономерный этап развития мелкого спекулянта в серьезного игрока.

И снова, здравствуйте, дорогие читатели нашего сайта и просто те, кто хочет добиться успехов на финансовом рынке. В данной статье мы рассмотрим индикатор объемов Vortex, и, на мой субъективный взгляд, данный индикатор действительно достоин того, чтобы про него немного поговорить.

Могу сказать, что этот инструмент как таковой популярностью среди трейдеров не пользуется. В обиходе различных торговых систем я встречаю его крайне редко. Но происходит это далеко не потому, что этот индикатор чем то плох, просто он недооценен в трейдерском кругу, да и знает про него не так уж и много людей.

В этой статье мне хотелось бы более детально вам рассказать про этот индикатор. Как вы прекрасно знаете, объемы отыгрывают важнейшую роль в рамках финансового рынка. Именно от количества вливаемого объема и будет зависеть сила и долгосрочность того или ино

Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта! В сегодняшней статье мы с вами поговорим про индикатор Aliev fx volume. Как вы уже могли бы догадаться из названия, это индикатор объемов, и, на мой взгляд, он один из наиболее интересных инструментов подобного рода, представленных в интернете!

Безусловно, сейчас вы можете найти просто кучу различных индикаторов объема, но далеко не все из них будут представлять для нас интерес. В частности, мне сейчас хотелось бы поговорить с вами вообще про объем на рынке, как-то давно, я уже рассказывал об этом, но многое могло забыться, или вы тогда не читали про это!

Если говорить в общем, то объем можно считать основой ценового движения. Именно объем выражает интерес со стороны участников рынка к тому или иному активу. Посудите сами, логичным будет предположить, если участники рынка не заинтересованы в движении актива, то и свои средства они вкладывать в него не будут!

Мой привет всем читателям данного сайта и всем любителям трейдинга. Сегодня я хочу с вами поговорить про очень интересную тему. Я уже давненько ничего не писал про тему объема и сегодня я решил восполнить пробел. Мы поговорим про индикатор volume profile и вообще с вами рассмотрим, что же такое горизонтальный объем на рынке.

Многие знают, что в стандартном видении объем отображается в виде вертикальной гистограммы, которая меняет свою величину в зависимости от того, какой объем прошел за определенный промежуток времени.

Тем не менее, наряду с этим есть и горизонтальный объем, который используется трейдерами не так часто, но эта тема так же весьма популярна. По причине ее возросшей популярности, я просто не могу пройти эту тему стороной. Я хочу детальнее рассказать вам про горизонтальный объем, как его анализировать и дополнительно вы сможете скачать индикатор, который будет отражать на графике показания горизонтального объема.

Мой пламенный привет всем читателям этого сайта и всем любителям финансовых рынков. В этой статье мы с вами поговорим про стандартный индикатор вертикальных объемов МТ4. Рассмотрим, что это вообще такое, и как можно грамотно применять его на практике.

Скажу сразу, эта статья будет обобщенная, так как эта тема очень обширная и рассмотреть ее буквально за одну статью никак не получится. Объем является основополагающим фактором, который заставляет двигать цену в ту или иную сторону.

Стоит понимать, что объем является для цены неким топливом, чем больше объем будет приложен в ценовое движение, тем сильнее оно будет впоследствии. Естественно, один конкретный объем никогда не скажет вам ничего, всегда следует оценивать ситуацию на рынке в более глобальном контексте.

Я считаю, что представленный инструмент действительно станет достойным помощником для тех, кто в своей торговле использует показания объема. В целом, я могу назвать данный индикатор вспомогательным инструментом. Нет, он не будет вам постоянно сигналить, где можно войти в рынок. Тем не менее, при грамотном использовании он даст возможность более грамотно оценить ситуацию на рынке.

Сам индикатор volume oscillator существует уже давно, но при всем при этом, он не имеет такой огромной популярности, как многие трендовые индикаторы или разные осцилляторы.

Добрый день, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. В данной статье мы рассмотрим индикатор Force index, это действительно легендарный инструмент технического анализа, о котором обязательно стоит поговорить. Его еще часто называют индексом относительной силы, этот инструмент был разработан величайшим Alex-ом Elder-ом, нашим бывшим соотечественником. Он покорил вершины биржевого мира в США.

Зачем вообще создан этот Elder’s Force Index и каково его призвание? Основная цель инструмента состоит в том, что он должен оценивать силу покупателей на повышающемся рынке. Также он может рассматривать силу продавцов на понижающемся рынке.

Приветствую всех читателей нашего сайта! Мы с вами продолжаем тему объемов, и сегодня рассмотрим весьма интересный индикатор объемов – это SonicR VSA. Кто немного знаком с финансовым рынком, тот наверняка слышал про систему SonicR. Да, в свое время эта стратегия наделала шуму среди многих трейдеров. Она приобрела огромную популярность, более того, она действительно давала положительные результаты.
На текущий момент эта система используется не так часто, тем не менее, многие трейдеры, которые используют в своей торговли объемы, часто используют индикатор из этой торговой системы. В целом, могу сказать, что это обычный индикатор объемов, и рассказывать про него что то долго и нудно нет никакого смысла.

Добрый день, уважаемые читатели сайта сайт! В данной статье я расскажу вам про индикатор Vulkan profit. На мой субъективный взгляд, это очень интересный сигнальный индикатор, который в умелых руках может давать весьма себе хороший профит.

Но, в данном случае, с историей этого индикатора опять таки связаны проказы хитрых инфобизнесменов. Раньше его невозможно было найти в открытом доступе, так как его продавали за деньги. Точно я не скажу, какая сумма фигурировала, но как для индикатора, она была немаленькая.

Индикатор Better Volume — это инструмент, который позволяет получить множество полезной информации на базе спреда свечи и прилагаемого к ней объема. Как показывает практика, торговля по этим сигналам может быть очень эффективной.
Итак, почему же я решил рассказать именно обо этом индикаторе? По моему субъективному мнению, это самый лучший инструмент в своем роде.
Таким образом, вы получите от меня знания, которые и вас сделают поклонником этого инструмента, но не потому, что он какой-то уникальный и мне это нравится, а потому что сигналы на самом деле интересные!
На странице приводятся примеры, описание сигналов с моими комментариями. Это полный гид пользования этим замечательным Better Volume-ным инструментом!

Как использовать кластерные индикаторы Форекс можно узнать на этой странице. Сами по себе эти инструменты хорошо знакомы сообществу трейдеров. О них много и часто пишут. Их используют в разных системах. Как только вы перейдете на эту страницу, вы погрузитесь в мир, где кластеры становятся понятнее и приходят вам на помощь. Этот обзор почти полностью состоит из теории. Практическая сторона лишь иллюстрирует те основы, которые были заложены программистом Семенычем. Отдельная часть обзора посвящена объемам на той же базе, а также вам понравится эта идея, примененная в альтернативном терминале.

Версия 1.01 - Исправлен баг с обновление отображения объемов на минутном графике. Исправления по крешлогам.

Все разложено по стандартным папкам терминала. Архив нужно распаковать в корневую папку вашего терминала. После чего перезапустить терминал, для того что бы произошла перекомпиляция. В архиве в папке "config" находится ".crv" файл демо сервера на котором вы можете получать онлайн данные бесплатно.

Индикатор CME_FUTURES_VOLUME позволяет просмотреть таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ. Это основной элемент фьючерсного комплекта.
Так же в него входят: Скрипт для закачки истории из репозитория CME_FUTURES_DOWNLOAD , и не торгующий советник CME_FUTURES_SAVER который собирает котировки по данным

инструментам и пишущий из в файлы в режиме реального времени.

Индикатор находится в отдельном окне графика терминала. В нем он показывает общий проторгованный объем валютных фьючерсов СМЕ . Отдельно на продажу, покупку и дельту

(разность между ними). В основном окне графика индикатор показывает таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ, обновляя ее в режиме реального времени.

Таблица T&S имеет два режима отображения: объемы и дельта - в этом режиме в таблице показывается разность между проторгованными объемами по каждому ценовому кластеру .

Ценовой кластер представляет из диапазон цен в масштабе графика терминала, все объемы попадающие в этот диапазон суммируются и выводятся в таблицу. Таким образом при изменении масштаба и таймфрейма графика терминала, таблица будет перестраиваться автоматически.

Формат хранения данных : данные в файле хранятся в формате цена\объем отдельно для каждой минутной свечи, и при перестройке графика автоматически суммируются для нужного диапазона цен и таймфрема. Таким образом мы имеем наилучшую детализацию которую способен отобразит терминал МТ4.

Пользовательские переменные индикатора CME_FUTURES_VOLUME:

Show_Volumes_or_Delta : в режиме true в таблице будут отобразятся проторгованные объемы, если установить этот флаг в false то отображается дельта объемов по каждому кластеру таблицы. SelectMarketDeptBar : в режиме false в таблице будут отображаться данные которые поступают в терминал в режиме реального времени (текущая свеча). Эти данные доступны для пользователей подключенных к торговому серверу предоставляющие такие данные. В режиме true на основном графике появляется вертикальная указательная линия. Перемещая ее вы выбираете свечу на истории данные об проторгованных объемах вы хотите просмотреть в таблице T&S. Эта возможность открыта для всех пользователей МТ4 любого брокера. В этом случае вы должны предварительно закачать историю при помощи скрипта CME_FUTURES_DOWNLOAD .

ShowLevels_of_Breakdown : если вы хотите подсветить на графике бары объем которых превышает определенный порог, то установите эту переменную в режим true . В этом режиме в окне индикатора появляются две горизонтальные линии перемещая которые вы устанавливаете порог объема отдельно для short и long . Свечи которые пробьют эти линии будут подсвечены на основном графике круглыми маркерами. Размер и цвет которых будет отображать направление и процент превышения установленного вами порога предельного объема.

В данный момент мы поставляем котировки по таким инструментам: fAUDUSD,fCADUSD,fCHFUSD,fEURUSD,fEURGBP,fEURJPY,fGBPUSD,fNZDUSD,fUSDJPY,fUSDCAD,fUSDCHF = склейка фьючерсов

f6EM3,f6EU3,f6EZ3 = ближний\дальние контракты по fEURUSD. В наличии есть котировки по 41 валютному фьючерсу СМЕ (поставляются по отдельному запросу(договору)).